В сегодняшнем посте объясним, почему процент
Опубликовано: 2025-06-01 16:23:08
объясним, почему процент успешных трейдеров на финансовых рынках крайне мал, и чем это обосновано математически.
Теория вероятности рассматривает каждое событие в отдельности как независимое от предыдущих, поэтому каждый раз, открывая торговую позицию на рынке, вероятность заработать или потерять будет составлять 1/2 при условии, что мы пренебрегли спредом и отрицательным свопом.
В этом случае математическое ожидание такой модели равно 0, следовательно, и прибыль дилера, и прибыль трейдера на бесконечном участке прямой будет также стремиться к 0.
Теперь экстраполируем торговлю на равновероятностное событие, например, бросание монетки бесконечное число раз. В этой модели вероятность выпадения орла или решки будет стремиться к 1/2, тогда как на определённом интервале, скажем с 1-го по 10-й или с 5 000-го по 5 900 разы бросаний может подряд выпасть орёл или решка, однако это не противоречит теории вероятности и похожую историю, но уже из реальной жизни, мы обсуждали здесь.
Так вот, успешная торговля трейдера, даже при отсутствии спреда и отрицательного свопа, математически есть ничто иное, как кратковременный выход из нормального распределения вероятности целых чисел, что при нормальном распределении равновероятностного события и соответствует 1-3%. И от вида рынка, и размера кредитного плеча это никак не зависит.
Таким образом, на математическом языке успешный трейдер является не чем иным, как обыкновенной погрешностью при нормальном распределении бесконечной функции.
Теория вероятности рассматривает каждое событие в отдельности как независимое от предыдущих, поэтому каждый раз, открывая торговую позицию на рынке, вероятность заработать или потерять будет составлять 1/2 при условии, что мы пренебрегли спредом и отрицательным свопом.
В этом случае математическое ожидание такой модели равно 0, следовательно, и прибыль дилера, и прибыль трейдера на бесконечном участке прямой будет также стремиться к 0.
Теперь экстраполируем торговлю на равновероятностное событие, например, бросание монетки бесконечное число раз. В этой модели вероятность выпадения орла или решки будет стремиться к 1/2, тогда как на определённом интервале, скажем с 1-го по 10-й или с 5 000-го по 5 900 разы бросаний может подряд выпасть орёл или решка, однако это не противоречит теории вероятности и похожую историю, но уже из реальной жизни, мы обсуждали здесь.
Так вот, успешная торговля трейдера, даже при отсутствии спреда и отрицательного свопа, математически есть ничто иное, как кратковременный выход из нормального распределения вероятности целых чисел, что при нормальном распределении равновероятностного события и соответствует 1-3%. И от вида рынка, и размера кредитного плеча это никак не зависит.
Таким образом, на математическом языке успешный трейдер является не чем иным, как обыкновенной погрешностью при нормальном распределении бесконечной функции.
