💡 Хеджирование валютной переоценки в Альфа-Форекс 📊
Опубликовано: 2025-03-19 17:25:37
переоценки в Альфа-Форекс
📊 В результате изменения валютных курсов цена покупаемого или продаваемого за валюту товара может значительно измениться, и покупка (продажа), казавшаяся раннее выгодной, может в итоге оказаться убыточной.
🧮 Альфа-Форекс предлагает эффективную технологию, позволяющую минимизировать (а то и вовсе исключить) потери в результате колебаний цен на валюту.
🗳 Хеджирование валютной переоценки: модель того, как это работает
🚗 Клиент, проживающий на территории России, планирует купить в Китае через 2 месяца автомобиль на сумму ¥1 млн.
💴 В соответствии с нынешним курсом ₽13 за ¥1 клиенту необходимо будет потратить на покупку ¥1 млн — ₽13 млн, что вполне его устраивает.
🔜 Эквивалент этой суммы в рублях поступит клиенту только через 2 месяца.
📈 Если через 2 месяца курс CNYRUB поднимется 🔺 до ₽15 за ¥1, то клиент, покупая юани по этой цене, понесёт дополнительные расходы в размере:
¥1 000 000 х (15-13) = ₽2 000 000
📉 Если через 2 месяца курс CNYRUB понизится🔻 до ₽11 за ¥1, то клиент, наоборот, сэкономит ₽2 млн.
💹 В нашем случае страхование рисков будет заключаться в фиксации курса CNYRUB по рыночной цене в ₽13 за ¥1, путём открытия «длинной» позиции buy CNYRUB, т.е. покупки ¥1 млн, и закрытием позиции к моменту поступления средств (₽13 млн) для приобретения автомобиля.
💳 Для осуществления этой сделки клиенту понадобится ¥25 тыс. или ₽325 тыс. в качестве обеспечения (маржи). Рассмотрим возможные варианты развития событий:
1️⃣ Курс CNYRUB через 2 месяца повысился 🔺 до ₽15 за ¥1 (юань подорожал) — клиент получает прибыль в размере ₽1.6 млн или ¥106.7 тыс. (с учётом издержек).
⚖️ Таким образом, дополнительные затраты на покупку ¥1 млн компенсируются в результате проведения хеджирования в Альфа-Форекс.
2️⃣ Курс CNYRUB через 2 месяца понизился 🔻 до ₽11 за ¥1 (юань подешевел) — клиент получает убыток в размере ₽65 тыс. или ¥5 тыс. (незначительные потери из-за защитного уровня stop out на 81% уровня маржи), однако физическая покупка ¥1 млн по более доступной цене ₽11 за ¥1 (а именно ₽11 млн, вместо изначальных ₽13 млн) полностью компенсирует убыток по торговой позиции в Альфа-Форекс.
✅ Благодаря подобной технологии клиент Альфа-Форекс может нивелировать риски колебаний валюты, зафиксировав её курс путём открытия арбитражно-маржинальной сделки.
🏦 Страхование риска изменения курса валюты также актуально, когда имеется вклад в валюте с высокими процентными ставками, и есть вероятность падения курса данной валюты относительно $, €, ¥ или £.
💯 Воспользовавшись хеджированием, можно сохранить высокие проценты на банковском депозите даже в случае девальвации валюты на момент закрытия вклада, устранив риск изменения курса в неблагоприятную сторону.
‼️ Дисклеймер: этот материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты и операции, упомянутые в нём, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным ожиданиям.
📊 В результате изменения валютных курсов цена покупаемого или продаваемого за валюту товара может значительно измениться, и покупка (продажа), казавшаяся раннее выгодной, может в итоге оказаться убыточной.
🧮 Альфа-Форекс предлагает эффективную технологию, позволяющую минимизировать (а то и вовсе исключить) потери в результате колебаний цен на валюту.
🗳 Хеджирование валютной переоценки: модель того, как это работает
🚗 Клиент, проживающий на территории России, планирует купить в Китае через 2 месяца автомобиль на сумму ¥1 млн.
💴 В соответствии с нынешним курсом ₽13 за ¥1 клиенту необходимо будет потратить на покупку ¥1 млн — ₽13 млн, что вполне его устраивает.
🔜 Эквивалент этой суммы в рублях поступит клиенту только через 2 месяца.
📈 Если через 2 месяца курс CNYRUB поднимется 🔺 до ₽15 за ¥1, то клиент, покупая юани по этой цене, понесёт дополнительные расходы в размере:
¥1 000 000 х (15-13) = ₽2 000 000
📉 Если через 2 месяца курс CNYRUB понизится🔻 до ₽11 за ¥1, то клиент, наоборот, сэкономит ₽2 млн.
💹 В нашем случае страхование рисков будет заключаться в фиксации курса CNYRUB по рыночной цене в ₽13 за ¥1, путём открытия «длинной» позиции buy CNYRUB, т.е. покупки ¥1 млн, и закрытием позиции к моменту поступления средств (₽13 млн) для приобретения автомобиля.
💳 Для осуществления этой сделки клиенту понадобится ¥25 тыс. или ₽325 тыс. в качестве обеспечения (маржи). Рассмотрим возможные варианты развития событий:
1️⃣ Курс CNYRUB через 2 месяца повысился 🔺 до ₽15 за ¥1 (юань подорожал) — клиент получает прибыль в размере ₽1.6 млн или ¥106.7 тыс. (с учётом издержек).
⚖️ Таким образом, дополнительные затраты на покупку ¥1 млн компенсируются в результате проведения хеджирования в Альфа-Форекс.
2️⃣ Курс CNYRUB через 2 месяца понизился 🔻 до ₽11 за ¥1 (юань подешевел) — клиент получает убыток в размере ₽65 тыс. или ¥5 тыс. (незначительные потери из-за защитного уровня stop out на 81% уровня маржи), однако физическая покупка ¥1 млн по более доступной цене ₽11 за ¥1 (а именно ₽11 млн, вместо изначальных ₽13 млн) полностью компенсирует убыток по торговой позиции в Альфа-Форекс.
✅ Благодаря подобной технологии клиент Альфа-Форекс может нивелировать риски колебаний валюты, зафиксировав её курс путём открытия арбитражно-маржинальной сделки.
🏦 Страхование риска изменения курса валюты также актуально, когда имеется вклад в валюте с высокими процентными ставками, и есть вероятность падения курса данной валюты относительно $, €, ¥ или £.
💯 Воспользовавшись хеджированием, можно сохранить высокие проценты на банковском депозите даже в случае девальвации валюты на момент закрытия вклада, устранив риск изменения курса в неблагоприятную сторону.
‼️ Дисклеймер: этот материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты и операции, упомянутые в нём, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным ожиданиям.
