Недельный экономический и рыночный отчет 1. Анализ
Опубликовано: 2025-03-03 00:11:52
рыночный отчет
1. Анализ рыночных показателей и секторов
Общий спад на рынке:
S&P 500 снизился на 2.6%, DJIA на 0.5%, NASDAQ на 5.3%, Russell 2000 на 2.5%. Это указывает на широкомасштабный распад на рынке.
Технологический сектор пострадал сильнее: NASDAQ (-5.3%) и NYSE FANG+ (-5.5%) демонстрируют значительное снижение, а NYSE Technology упал на 7.2%.
Секторальные изменения:
Защитные секторы: Consumer Staples вырос на 0.22%, что говорит о переходе инвесторов в более безопасные активы. Однако Utilities снизился на 2.90%, показывая неоднозначность в защитных секторах.
Циклические vs Защитные: Bloomberg Cyclicals/Defensives Index упал на 1.0%, что свидетельствует о слабости циклических секторов (например, промышленности) по сравнению с защитными.
Финансовый сектор: Bloomberg European Bank/Financial Services вырос на 3.6%, что может указывать на региональную устойчивость в Европе. В то же время Emerging Markets упали на 4.2%, отражая глобальное избегание риска.
Транспорт и технологии: Transports снизился на 1.3%, а NYSE Technology — на 7.2%, подтверждая давление на циклические и ростовые секторы.
Вывод: Рынок находится в состоянии "риск-офф", с явным уходом из технологических и циклических активов в сторону защитных секторов. Рост европейских финансовых услуг выделяется на фоне общего спада.
2. Сентимент и внутренние рыночные показатели
Ширина рынка:
NYSE Cumulative A/D Line снизился на 0.6%, а Bloomberg New Highs-Lows Index упал до -453 (снижение на 536 пунктов), что указывает на резкий рост числа акций, достигших новых минимумов.
Индикаторы сентимента:
Рост медвежьих настроений: AAII % Bulls упал до 19.4% (-33.6%), % Bears вырос до 60.6% (+49.6%). CNN Fear & Greed Index достиг 19.0 (ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СТРАХ, -24.0 пункта).
Опционная активность: Total Put/Call снизился до 0.85 (-9.0%), что может указывать на небольшое снижение медвежьих ставок, но это противоречит общему сентименту.
Волатильность: VIX вырос до 22.3 (+18.3%), а внутридневная волатильность S&P 500 увеличилась на 46.5%, что отражает нарастающую неопределенность.
Поведение инвесторов:
Умные деньги: Smart Money Flow Index упал на 0.7%, а ICI Domestic Equity Long-Term Mutual Fund/ETFs зафиксировал отток в $4.622 млн, что говорит о снижении доверия.
Рост наличности: ICI Money Market Mutual Fund Assets вырос на 0.9% до $6.974 трлн, указывая на бегство в безопасные активы.
Вывод: Сентимент резко ухудшился, с ростом страха и снижением уверенности среди инвесторов. Увеличение волатильности и отток капитала подтверждают пессимистические настроения.
3. Товарные рынки и валюты
Снижение цен на товары:
Энергетика: Crude Oil упал на 0.4%, Natural Gas на 9.1%, Heating Oil на 2.5%, а Newcastle Coal на 7.7%. Это указывает на слабость в энергетическом секторе.
Металлы: Gold снизился на 3.1%, Silver на 4.6%, а промышленные металлы (Copper -0.4%, China Iron Ore -5.6%) также упали, что может быть связано с ожиданиями снижения спроса.
Сельское хозяйство и исключения: UBS-Bloomberg Agriculture снизился на 4.5%, но CME Lumber вырос на 3.0%, что выделяется на общем фоне
1. Анализ рыночных показателей и секторов
Общий спад на рынке:
S&P 500 снизился на 2.6%, DJIA на 0.5%, NASDAQ на 5.3%, Russell 2000 на 2.5%. Это указывает на широкомасштабный распад на рынке.
Технологический сектор пострадал сильнее: NASDAQ (-5.3%) и NYSE FANG+ (-5.5%) демонстрируют значительное снижение, а NYSE Technology упал на 7.2%.
Секторальные изменения:
Защитные секторы: Consumer Staples вырос на 0.22%, что говорит о переходе инвесторов в более безопасные активы. Однако Utilities снизился на 2.90%, показывая неоднозначность в защитных секторах.
Циклические vs Защитные: Bloomberg Cyclicals/Defensives Index упал на 1.0%, что свидетельствует о слабости циклических секторов (например, промышленности) по сравнению с защитными.
Финансовый сектор: Bloomberg European Bank/Financial Services вырос на 3.6%, что может указывать на региональную устойчивость в Европе. В то же время Emerging Markets упали на 4.2%, отражая глобальное избегание риска.
Транспорт и технологии: Transports снизился на 1.3%, а NYSE Technology — на 7.2%, подтверждая давление на циклические и ростовые секторы.
Вывод: Рынок находится в состоянии "риск-офф", с явным уходом из технологических и циклических активов в сторону защитных секторов. Рост европейских финансовых услуг выделяется на фоне общего спада.
2. Сентимент и внутренние рыночные показатели
Ширина рынка:
NYSE Cumulative A/D Line снизился на 0.6%, а Bloomberg New Highs-Lows Index упал до -453 (снижение на 536 пунктов), что указывает на резкий рост числа акций, достигших новых минимумов.
Индикаторы сентимента:
Рост медвежьих настроений: AAII % Bulls упал до 19.4% (-33.6%), % Bears вырос до 60.6% (+49.6%). CNN Fear & Greed Index достиг 19.0 (ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СТРАХ, -24.0 пункта).
Опционная активность: Total Put/Call снизился до 0.85 (-9.0%), что может указывать на небольшое снижение медвежьих ставок, но это противоречит общему сентименту.
Волатильность: VIX вырос до 22.3 (+18.3%), а внутридневная волатильность S&P 500 увеличилась на 46.5%, что отражает нарастающую неопределенность.
Поведение инвесторов:
Умные деньги: Smart Money Flow Index упал на 0.7%, а ICI Domestic Equity Long-Term Mutual Fund/ETFs зафиксировал отток в $4.622 млн, что говорит о снижении доверия.
Рост наличности: ICI Money Market Mutual Fund Assets вырос на 0.9% до $6.974 трлн, указывая на бегство в безопасные активы.
Вывод: Сентимент резко ухудшился, с ростом страха и снижением уверенности среди инвесторов. Увеличение волатильности и отток капитала подтверждают пессимистические настроения.
3. Товарные рынки и валюты
Снижение цен на товары:
Энергетика: Crude Oil упал на 0.4%, Natural Gas на 9.1%, Heating Oil на 2.5%, а Newcastle Coal на 7.7%. Это указывает на слабость в энергетическом секторе.
Металлы: Gold снизился на 3.1%, Silver на 4.6%, а промышленные металлы (Copper -0.4%, China Iron Ore -5.6%) также упали, что может быть связано с ожиданиями снижения спроса.
Сельское хозяйство и исключения: UBS-Bloomberg Agriculture снизился на 4.5%, но CME Lumber вырос на 3.0%, что выделяется на общем фоне
