. Общий контекст: фундаментальный и институциональный
Опубликовано: 2025-01-30 16:09:16
фундаментальный и институциональный анализ
COT (Commitments of Traders) – данные на 21 января
🔹 Non-Commercial (фонды, спекулянты):
• Чистая лонг-позиция: +300,784 контрактов (рост за неделю).
• Спекулянты агрессивно покупают, ожидая роста.
🔹 Commercial (хеджеры, производители/переработчики):
• Чистая шорт-позиция: -326,608 контрактов (увеличение шортов).
• Хеджеры активно продают на хаях, страхуя запасы.
📌 Что это значит?
1. Фонды делают ставку на продолжение роста, но маркетмейкеры продают им этот рост.
2. Классическая ситуация “толпа покупает на вершине” – умные деньги фиксируют прибыли.
3. Чем больше будет коррекция, тем больше спекулянтов начнут закрывать лонги, усиливая падение.
2. разбор рынка с 27 по 29 января
📅 27 января
• Цена отскакивает от 2730-2742 (Fair Value Gap + Order Block).
• Сессия Нью-Йорка даёт ложный пробой вниз (Judas Swing) → затем рост к 2750-2755.
📅 28 января
• Уровень 2750-2755 пробивается, но не удерживается.
• Формируется медвежий Order Block (OB) на 2750-2755.
📅 29 января
• Цена достигает 2780-2785 (Buy Side Liquidity, BSL).
• Кластеры показывают замедление покупок, маркетмейкеры фиксируют шорты. При увеличение закрытия лонгов коррекция будет сильной
• Цена начинает откатывать → возможный разворот.
📌ВЫвод
• 2750-2755 → теперь сопротивление (Flip Zone).
• 2780-2790 → зона, где маркетмейкеры разгружаются. А также могут довести рынок до 2820 и уже сформировав полнотелую свечу , после ее закрытия могут уронить рынок
3. Уровни ликвидности (Liquidity Analysis)
📌 Buy Side Liquidity (BSL) → 2781-2790
• Здесь размещались стопы продавцов.
• Цена сняла ликвидность, но не пробила выше 2790.
📌 Sell Side Liquidity (SSL) → 2742-2727
• Здесь находятся стоп-ордера покупателей, которые вошли в лонг после 2730.
• Если цена начнёт падение, её цель – выбить эти стопы.
А также ниже , в целом мое мнение что диапозон торговли сформирован с коридоре от 2790 до 2534 иначе зачем такой коридор большой создавать , поэтому считаю что рынок войдет в флэт на D1 и коррекция может продлится до 2530
📌 Fair Value Gaps (FVG):
• 2768-2763 → Локальный FVG, возможный ретест перед снижением.
• 2746-2742 → Ключевой незакрытый FVG, вероятная цель коррекции.
📌 Order Blocks (OB):
• 2750-2755 → Медвежий OB (Flip Zone). Флип зона та зона которая может стать сопротивлением
• 2727-2722 → Бычий OB (зона поддержки умных денег).
4. Продвинутые ICT-настройки и паттерны
📌 Rebalance & Liquidity Void
• Цена выросла с 2600 к 2780 без глубокой коррекции.
• На 2695 и 2680 есть незакрытые зоны дисбаланса (HLV, Hidden Liquidity Void).
• Возможность глубокого отката к 2702-2680, если начнётся массированное закрытие лонгов. что совпадает с 0,5 фибо от роста 2584до 2786
📌 Session Liquidity & Weekly Liquidity
• Цена забрала сессионные экстремумы, но Open Weekly Liquidity (2702) остаётся нетронутой.
• Это даёт медведям шанс на более глубокое движение вниз.
📌 Kill Zones & Judas Swing
• Ложный пробой вверх в 8:30 A.M. (London Kill Zone).
• Покупатели заманены в ловушку – теперь рынок может пойти ниже.
📌 Intraday Dealing Range (IDR)
• 50%-уровень IDR (средина диапазона дня) – 2690
• Если цена опустится ниже 2690, тренд внутридня останется медвежьим.
5. Торговые сценарии (Trade Setups)
COT (Commitments of Traders) – данные на 21 января
🔹 Non-Commercial (фонды, спекулянты):
• Чистая лонг-позиция: +300,784 контрактов (рост за неделю).
• Спекулянты агрессивно покупают, ожидая роста.
🔹 Commercial (хеджеры, производители/переработчики):
• Чистая шорт-позиция: -326,608 контрактов (увеличение шортов).
• Хеджеры активно продают на хаях, страхуя запасы.
📌 Что это значит?
1. Фонды делают ставку на продолжение роста, но маркетмейкеры продают им этот рост.
2. Классическая ситуация “толпа покупает на вершине” – умные деньги фиксируют прибыли.
3. Чем больше будет коррекция, тем больше спекулянтов начнут закрывать лонги, усиливая падение.
2. разбор рынка с 27 по 29 января
📅 27 января
• Цена отскакивает от 2730-2742 (Fair Value Gap + Order Block).
• Сессия Нью-Йорка даёт ложный пробой вниз (Judas Swing) → затем рост к 2750-2755.
📅 28 января
• Уровень 2750-2755 пробивается, но не удерживается.
• Формируется медвежий Order Block (OB) на 2750-2755.
📅 29 января
• Цена достигает 2780-2785 (Buy Side Liquidity, BSL).
• Кластеры показывают замедление покупок, маркетмейкеры фиксируют шорты. При увеличение закрытия лонгов коррекция будет сильной
• Цена начинает откатывать → возможный разворот.
📌ВЫвод
• 2750-2755 → теперь сопротивление (Flip Zone).
• 2780-2790 → зона, где маркетмейкеры разгружаются. А также могут довести рынок до 2820 и уже сформировав полнотелую свечу , после ее закрытия могут уронить рынок
3. Уровни ликвидности (Liquidity Analysis)
📌 Buy Side Liquidity (BSL) → 2781-2790
• Здесь размещались стопы продавцов.
• Цена сняла ликвидность, но не пробила выше 2790.
📌 Sell Side Liquidity (SSL) → 2742-2727
• Здесь находятся стоп-ордера покупателей, которые вошли в лонг после 2730.
• Если цена начнёт падение, её цель – выбить эти стопы.
А также ниже , в целом мое мнение что диапозон торговли сформирован с коридоре от 2790 до 2534 иначе зачем такой коридор большой создавать , поэтому считаю что рынок войдет в флэт на D1 и коррекция может продлится до 2530
📌 Fair Value Gaps (FVG):
• 2768-2763 → Локальный FVG, возможный ретест перед снижением.
• 2746-2742 → Ключевой незакрытый FVG, вероятная цель коррекции.
📌 Order Blocks (OB):
• 2750-2755 → Медвежий OB (Flip Zone). Флип зона та зона которая может стать сопротивлением
• 2727-2722 → Бычий OB (зона поддержки умных денег).
4. Продвинутые ICT-настройки и паттерны
📌 Rebalance & Liquidity Void
• Цена выросла с 2600 к 2780 без глубокой коррекции.
• На 2695 и 2680 есть незакрытые зоны дисбаланса (HLV, Hidden Liquidity Void).
• Возможность глубокого отката к 2702-2680, если начнётся массированное закрытие лонгов. что совпадает с 0,5 фибо от роста 2584до 2786
📌 Session Liquidity & Weekly Liquidity
• Цена забрала сессионные экстремумы, но Open Weekly Liquidity (2702) остаётся нетронутой.
• Это даёт медведям шанс на более глубокое движение вниз.
📌 Kill Zones & Judas Swing
• Ложный пробой вверх в 8:30 A.M. (London Kill Zone).
• Покупатели заманены в ловушку – теперь рынок может пойти ниже.
📌 Intraday Dealing Range (IDR)
• 50%-уровень IDR (средина диапазона дня) – 2690
• Если цена опустится ниже 2690, тренд внутридня останется медвежьим.
5. Торговые сценарии (Trade Setups)
